Operar a partir do gráfico

Uma conta de broker pode fazer mais do que ler o seu livro: com o trading ativado, o gráfico envia-lhe ordens, move-as e cancela-as a partir da sua linha, e fecha posições a partir da delas. Hoje aceitam ordens três brokers:

• Interactive Brokers (Gateway), através do IB Gateway ou da TWS que você mesmo executa. Esta página.
• Binance e Binance USDⓈ-M Futures, em contas reais e nos seus ambientes de teste (Spot Demo Mode, a testnet de futuros). Uma conta real aceita ordens assim que o trading real estiver ativo nela.
• Paper trading, uma conta simulada gerida pela própria aplicação. Veja Conta de simulação.

Qualquer outro broker responde que não aceita ordens do OpenTraderWorld e continua em somente leitura.

Experimental

Operar a partir do gráfico é experimental: por agora funciona com Interactive Brokers, Binance e Binance USDⓈ-M Futures. Foi amplamente testado, em mercados simulados e nos ambientes de teste dos brokers, mas podem subsistir erros. Verifique cada ordem no seu broker, comece pequeno e negocie por sua conta e risco.

Contas reais

Interactive Brokers, Binance e Binance USDⓈ-M Futures estão classificados E4: uma conta real aceita ordens assim que ativar o trading real nela, com os seus limites definidos. As contas paper e os ambientes de teste não precisam disso.

Cancelar ordens nunca é bloqueado, seja qual for a conta.

Configuração

1. O Gateway

Execute o IB Gateway (ou a TWS) com sessão iniciada na sua conta paper ou real e, nas definições de API:

• marque Enable ActiveX and Socket Clients;
• desmarque Read-Only API, ou a própria IB recusa todas as ordens;
• com Docker Engine (Linux), desmarque Allow connections from localhost only e adicione 172.28.53.10 aos Trusted IPs.

O client id é escolhido pela aplicação (3100 a 3115), por isso várias sessões podem partilhar um Gateway.

2. A conta

Em Definições → Brokers, Adicionar conta, escolha Interactive Brokers (Gateway) e preencha:

Definição	Valor
Gateway host	host.docker.internal quando a aplicação corre em Docker, 127.0.0.1 caso contrário
Gateway port	4002 Gateway paper, 4001 Gateway real, 7497 TWS paper, 7496 TWS real

Não há segredo a fornecer: o Gateway já tem sessão iniciada. Testar ligação verifica que responde.

3. O interruptor de trading

Cada linha de conta tem um chip Trading, ao lado dos chips de módulos. É separado de propósito:

• Todos os módulos não o inclui. Ler o seu livro e enviar ordens são duas permissões diferentes.
• Ativá-lo pede a sua palavra-passe, sempre. Desativá-lo não pede nada.
• As contas de paper trading são a exceção: sem palavra-passe, porque não há dinheiro real em jogo.

4. O gráfico

Um gráfico negoceia quando três condições se juntam:

1. há uma conta escolhida no Broker book do gráfico;
2. o trading está ativado para essa conta;
3. os dados do gráfico vêm do mesmo broker: uma conta IBKR negoceia um gráfico alimentado pelo conector Interactive Brokers.

Quando falta uma, o painel de ordens diz qual e como resolver. Os futuros precisam do mês do contrato: um futuro contínuo é recusado, por isso abra MNQZ6 em vez do gráfico contínuo.

O bloqueio de trading

Um segundo fator opcional para as ordens. Com o bloqueio ativo, a primeira ordem depois de iniciar sessão pede o código do seu autenticador, uma vez, e todas as contas de trading ficam abertas nesse navegador até terminar a sessão.

• Protege enviar, alterar e fechar. Cancelar, uma ordem ou todas, nunca pede nada.
• Abrange todas as contas de trading exceto as contas paper.
• Ative-o em Definições → Segurança → Bloqueio de trading, depois de configurar a autenticação de dois fatores. Detalhes, códigos errados e como repô-lo: Segurança da conta.

Remover o segundo fator com o bloqueio ativo desliga o trading em todo o lado

Remover a autenticação de dois fatores, nas Definições ou com disable-totp, desliga o bloqueio. Quando o bloqueio estava ativo, também desliga o trading em todas as contas, paper incluídas. Volte a ativá-lo conta a conta depois.

Enviar ordens

O ticket

O separador Ticket do painel de ordens envia uma ordem, um bracket ou um OCO. Oferece o que o broker da conta aceita, e nada mais: um tipo, uma validade ou uma opção que o broker não declara não é mostrado (veja O que cada broker aceita).

• Tipos:
  • Market, Limit, Stop, Stop limit.
  • Trailing stop: um stop que segue o mercado a uma distância, em percentagem ou em montante de preço, e nunca recua. Start at, onde o broker o tem, faz com que espere por um preço antes de começar a seguir.
  • MIT (market if touched) e LIT (limit if touched): o espelho de um stop, acionado quando o mercado chega ao preço pelo lado do limit (uma compra abaixo do mercado, uma venda acima), e depois uma ordem a mercado ou limit.
  • OCO: um limit e um stop do mesmo lado, em que o primeiro executado cancela o outro. Os dois preços têm de ser diferentes.
• Saídas: os interruptores Take profit e Stop loss adicionam a ordem oposta para a mesma quantidade. Ativar um pré-preenche-o a 0,5 % (take profit) ou 0,25 % (stop loss) da entrada. Exits time in force escolhe GTC (por omissão) ou Day. Onde o broker aceita ordens reduce-only, as saídas são enviadas reduce-only. Indisponível num OCO, e num broker que não anexa saídas. Na Interactive Brokers a entrada fica retida até as saídas serem aceites, assim o bracket sai inteiro.
• Validade: Day, GTC, GTD com data e hora futuras, IOC, FOK (tudo ou nada, de imediato).
• Preços: como preço, ou como distância ao bid, ask ou último (à entrada, para as saídas), em ticks quando o tick é conhecido.
• Tamanho: em unidades (ações, contratos), como montante de dinheiro (dividido pelo valor da entrada), ou como o dinheiro em risco até ao stop loss (dividido pela distância da entrada ao stop loss, que tem de estar ativado). Um future conta o valor do seu ponto; contratos e ações arredondam por defeito para unidades inteiras.
• Opções, cada uma mostrada apenas onde o broker a aceita:
  • Reduce only: só reduz a posição, nunca abre nem inverte uma.
  • Post only: um limit que apenas fica em repouso no livro; recusado em vez de executado de imediato.
  • Iceberg: o tamanho mostrado no livro, o resto oculto.
  • Trigger on: o preço que um stop ou gatilho vigia (último, mark, bid/ask, mid).
  • Close position: um stop ou MIT que fecha toda a posição no seu gatilho, seja qual for o seu tamanho.
  • Outside RTH: também é acionado e executado fora do horário regular.
  • Adaptive algo: o broker trabalha uma ordem a mercado ou limit para um melhor preço, paciente, normal ou urgente.

Antes de enviar seja o que for, a aplicação verifica:

• que cada preço e quantidade é maior que zero, e que cada opção se ajusta ao tipo (post-only num limit, um iceberg abaixo do tamanho da ordem, uma percentagem de trailing abaixo de 100);
• que o broker aceita o tipo, a validade e cada opção pedidos: o que não aceita é recusado, com o nome;
• que o preço está no tick do instrumento; caso contrário é recusado com os dois preços válidos mais próximos (… is not on MNQZ6's 0.25 tick: use … or …);
• que o instrumento se resolve no broker. Nunca é adivinhado.

Se uma perna de um ticket for recusada, todo o ticket é cancelado.

As ordens que a aplicação acompanha

Cada ordem é guardada com o seu próprio id antes de ser enviada, e a resposta do broker é guardada com ela. Assim:

• Um id de ordem é enviado uma só vez por conta, para sempre. O gráfico dá a cada ordem um id novo; um ticket reenviado (depois de indicar uma margem, por exemplo) sai com ids novos. Um id já usado é recusado, mesmo após um reinício.
• Não haver resposta não é uma recusa. Uma ordem que o broker não confirma a tempo (10 segundos para o Gateway) é procurada no broker pelo seu id. Quando ainda não é encontrada, fica marcada como desconhecida e nunca é reenviada: as ordens novas nesse instrumento esperam que uma procura a resolva. Se continuar por resolver ao fim de 5 minutos, você recebe uma notificação (canal de notificações do gráfico) a pedir que verifique a ordem no broker.
• Uma ordem que o broker nunca recebeu (ainda não encontrada depois das procuras) fica à sua espera. O separador Ordens mostra o broker nunca recebeu esta ordem com Enviar de novo, que a envia com ids novos passando por todas as verificações de um ticket novo, e Descartar, que não envia nada. Também recebe uma notificação.
• Um reinício não esquece nada. As ordens enviadas mesmo antes de a aplicação parar são procuradas quando ela arranca, e as ordens que a própria aplicação liga (brackets da Binance USDⓈ-M) são retomadas.

Depois a aplicação compara a sua vista com a do broker, uns segundos após o arranque e em ciclo (a cada minuto enquanto tem ordens fora, a cada 10 minutos caso contrário, e de imediato quando um fluxo em direto assinala eventos perdidos). O broker é quem tem razão: uma ordem que foi executada ou cancelada enquanto ninguém olhava toma o estado do broker, e uma ordem colocada noutro sítio (TWS, o site da bolsa) é anotada como externa. Uma posição que mudou sem execuções que a expliquem é um desvio: fica escrita no registo de auditoria e é notificada.

O que cada broker aceita

	Interactive Brokers	Binance spot	Binance USDⓈ-M	Paper
Tipos	todos	todos	todos	todos
Validade	Day, GTC, GTD, IOC, FOK	GTC, IOC, FOK	GTC, GTD, IOC, FOK	Day, GTC, GTD, IOC, FOK
Saídas, OCO	ligadas pela IB	listas de ordens (OTO, OTOCO, OCO)	ligadas pela aplicação	ligadas pela aplicação
Trailing stop	montante ou %, a partir do mercado	%, em passos de 0,01 %, preço de início	% (0,1 a 20), preço de início	montante ou %, preço de início
Reduce only			sim	sim
Post only		sim (limit maker)	sim (GTX)	sim
Iceberg	sim, unidades inteiras	sim, limits GTC
Trigger on	último, bid/ask, mid		último, mark
Close position			sim
Outside RTH	sim
Adaptive algo	sim

• Binance spot retém as saídas de uma entrada limit (OTO, OTOCO) e coloca as de uma entrada market depois de esta ser executada; uma entrada stop não aceita saídas. A metade limit de um OCO sai como limit maker. Uma saída de venda é pela quantidade comprada: uma comissão cobrada na própria moeda deixa menos, e a Binance recusa a saída.
• Binance USDⓈ-M não anexa nada por si: a aplicação envia as saídas como ordens reduce-only junto da sua entrada, e liga-as, tal como os pares OCO, lendo-as a cada 5 segundos. Após um reinício, a aplicação retoma as ligações a partir das ordens que guardou. O modo hedge é seguido: cada ordem indica o seu lado long ou short, e um símbolo mantido nos dois sentidos fecha-se um lado de cada vez.
• Os trailing stops da Interactive Brokers seguem desde o momento em que são colocados (sem preço de início) e mostram um iceberg em unidades inteiras.

Binance

• Chave API. As ordens precisam de uma chave com o trading ativado («Enable Spot & Margin Trading» para spot, «Enable Futures» para USDⓈ-M) e os levantamentos desativados. Numa conta real, antes da primeira ordem de uma sessão, a aplicação lê os direitos da chave e recusa enviar quando o trading está desativado, os levantamentos estão ativados ou a chave não está restringida a IPs de confiança. Depois faz um ensaio da ordem na rota de teste da Binance.
• Verificações antes de enviar. Cada ordem é sujeita aos filtros do símbolo tal como a Binance os publica: tick, passo e limites de tamanho, tamanho das ordens a mercado, valor mínimo e máximo da ordem, a banda de preço em torno do preço de referência atual (mark price nos futuros) e o limite de ordens abertas por símbolo. Uma ordem recusada indica o filtro e os valores mais próximos que passariam. Nada é alterado por você.
• Ritmo das ordens. Quando o limite de ordens da conta seria excedido, a ordem é recusada com o número de segundos a esperar. Nunca fica em fila.
• Alterar um stop de futuros. A Binance não consegue alterar uma ordem condicional no local. A aplicação coloca primeiro o stop alterado e depois cancela o antigo, de modo que há sempre um stop ativo. A ordem recebe um id novo (….r1).
• Se a aplicação desaparecer (USDⓈ-M). Enquanto tem ordens ativas num símbolo de futuros, a aplicação mantém armada a contagem decrescente de cancelamento automático da Binance (120 s, renovada a cada 30 s). Se deixar de a renovar, a Binance cancela todas as ordens abertas nesse símbolo, incluindo as colocadas noutro sítio.
• Posições. As posições de futuros mostram a alavancagem e o modo de margem (cross ou isolated) definidos na Binance. A aplicação apenas os lê.
• Separador Conta (spot). O dinheiro é o saldo em USDT; o disponível é a sua parte livre. O equity é o valor que a própria Binance dá à carteira spot em USDT, apenas em real (o Spot Demo Mode não o publica).

Interactive Brokers

• Um tamanho que o contrato não aceita (abaixo do seu mínimo, ou fora do seu passo de tamanho, por exemplo 0,5 de um future) é recusado antes de enviar seja o que for, com os tamanhos válidos.
• Um cancelamento que chega depois de a ordem ter sido executada não é um erro: a ordem aparece como executada.
• Enquanto a IB informar que perdeu os seus servidores (1100), as ordens novas e as alterações são recusadas; os cancelamentos continuam a passar.
• Numa conta real, a primeira ordem de cada ligação ao Gateway é enviada primeiro à IB como what-if. Se a IB a recusar, ou disser que a conta não a suporta, o ticket é recusado com o motivo da IB.

O ticket acopla-se em baixo, em cima, à esquerda ou à direita do gráfico, ou entre linhas ou colunas de um layout. Arraste a sua borda interior para o redimensionar (as setas também funcionam, Shift para passos maiores); o tamanho é guardado por posição.

A barra rápida

A barra rápida de Compra/Venda (botão da barra de ferramentas) mostra Vender, uma quantidade e Comprar com o bid e o ask. Um clique envia de imediato uma ordem a mercado, sem confirmação. Arraste-a para onde quiser; encaixa na borda mais próxima.

O + da escala de preços

Passe o rato pela escala de preços e clique em +: o menu propõe uma compra ou uma venda a esse preço, como limit ou stop consoante o lado do mercado em que está. É enviada de imediato, Day, ou abre-se no ticket com Abrir no ticket….

No gráfico

• As ordens ativas são desenhadas como linhas. Arraste a etiqueta de uma linha para mover a ordem (encaixa no tick); um movimento recusado repõe a linha. O seu ✕ cancela a ordem e as suas saídas.
• Duplo clique numa linha de ordem, ou o separador Ordens, abre-a no ticket para alterar preços, quantidade ou validade. O lado e o tipo não mudam. As ordens colocadas na TWS também aparecem e editam-se da mesma forma se forem market, limit, stop ou stop-limit.
• As posições são desenhadas no seu preço médio, com um ✕ para fechar a mercado. Fechar envia uma ordem a mercado pela quantidade que o broker detém agora e depois cancela as saídas da posição: as ordens ativas no seu instrumento, do lado do fecho, que o broker liga a uma entrada ou marca como reduce-only. As outras ordens no instrumento ficam.
• Proteger com saídas (o escudo no separador Posições) abre o ticket no gráfico da posição com um OCO do outro lado pela quantidade detida: um take profit e um stop loss, um cancelando o outro, reduce-only onde o broker o tem. A posição tem de estar aberta num gráfico dessa conta.
• Brackets: passar sobre uma ordem de um bracket desenha as suas ligações, tracejado verde para o take profit e vermelho para o stop loss.
• Execuções: com Marcadores de entrada e saída ativado, as execuções da conta no instrumento são desenhadas como marcadores no seu preço e na sua barra (uma compra aponta para cima, uma venda para baixo), dos últimos 30 dias no máximo. Vem desativado por omissão.

Definições do gráfico → Trading define como são desenhadas:

	Opções
Posição	Resultado na linha (nenhum, percentagem, montante), Linha (largura total, curta, só etiqueta na escala de preços), mostrar o lado, mostrar a quantidade
Ordem	Linha, mostrar o lado, mostrar a quantidade
Execuções	Marcadores de entrada e saída, cores do Marcador de compra e do Marcador de venda

O painel de ordens

Ao lado de Ticket, filtrado por broker:

Separador	Mostra
Posições	símbolo, lado, quantidade, preço médio, preço de mercado, P&L, hora de abertura e comissões de entrada (das execuções dos últimos 7 dias), com botão de fecho
Ordens	tipo, quantidade, limit, stop e estado, com editar e cancelar. O seu Cancelar tudo cancela as ordens listadas neste navegador
Conta	os valores que o broker indica, ver abaixo
Registos	as últimas 200 chamadas enviadas ao broker, do registo de auditoria

Valores da conta

Equity, Caixa, Resultado aberto, Realizado, Margem inicial, Margem de manutenção, Disponível, Liquidez excedente, Poder de compra, Valor das posições, na moeda base da conta, uma linha por conta que o Gateway alcança. Para a Interactive Brokers são os da IB (NetLiquidation, TotalCashValue, UnrealizedPnL, o RealizedPnL do dia, InitMarginReq, MaintMarginReq, AvailableFunds, ExcessLiquidity, BuyingPower, GrossPositionValue). Um valor que o broker não indica não é mostrado: a IB não dá um total de comissões, por isso essa linha não aparece.

Atualizações em direto

As ordens, execuções e posições chegam como o broker as comunica, por um único fluxo para todas as contas de trading da página: as mensagens próprias do Gateway na Interactive Brokers, o user data stream da Binance na Binance (a API WebSocket no spot, a listen key da conta no USDⓈ-M, ambas com a chave já configurada da conta). As posições de futuros em modo hedge são relidas por inteiro em vez de atualizadas no local. O livro também é relido a cada 30 segundos, e um segundo depois de uma posição se mover. Se o fluxo cair, a página passa a ler o livro a cada 4 segundos. Um Gateway que se desliga é religado na chamada seguinte; entretanto as ordens ativas continuam na IB.

Limites de risco e corta-circuito

Os seus próprios limites, verificados antes de qualquer ordem sair, em cada conta de trading (paper incluída). Cada um fica desativado até o definir, em Definições → Brokers → Limites de risco da conta:

Limite	Recusa
Maior ordem (tamanho)	uma ordem maior do que este número de unidades
Maior valor de ordem (moeda da conta)	uma ordem que valha mais do que isto, na moeda da conta (tamanho × preço × valor do ponto de um future)
Maior posição (tamanho)	uma ordem que deixaria mais do que este número de unidades detidas no instrumento
Maior valor de posição (moeda da conta)	uma ordem que deixaria uma posição que valha mais do que isto, na moeda da conta (tamanho detido × preço × valor do ponto de um future)
Faixa de preço (%)	um limit ou stop a mais do que esta percentagem do último preço do gráfico
Ordens por minuto	mais ordens do que este número no último minuto
Ordens abertas ao mesmo tempo	mais ordens ativas do que este número
Limite de perda por período (moeda da conta)	qualquer ordem assim que a conta perdeu isto desde o início do período (hora, dia ou semana, ver abaixo): a conta é suspensa
Janela de duplicata (segundos)	a mesma ordem (lado, tipo, tamanho, preços) enviada de novo dentro destes segundos, até confirmar

• Uma violação é recusada com o limite e o valor. A ordem nunca é redimensionada para caber.
• Reduzir risco passa sempre: uma ordem reduce-only, um fecho ou uma ordem que apenas reduz o que é detido atravessa todos os limites e todas as suspensões.
• Alterar um limite pede a sua palavra-passe.

Suspensões

Uma suspensão recusa novas ordens até terminar; os cancelamentos e as ordens que reduzem uma posição continuam a sair, e as ordens ativas não podem ser alteradas entretanto (cancele-as).

• Corta-circuito: o botão em Definições → Brokers e no painel de ordens do gráfico cancela todas as ordens ativas de todas as contas de trading (incluindo as colocadas noutro sítio, cada cancelamento no registo de auditoria) e depois suspende-as todas. Pede uma confirmação, nunca uma palavra-passe.
• Limite de perda: uma conta que atinge o seu limite de perda suspende-se sozinha (verificado antes de cada ordem e no ciclo de reconciliação), e recebe uma notificação.
• Desvio de posição: quando uma posição se move sem execuções que o expliquem (uma ordem que a aplicação não viu, uma execução corrigida), a conta suspende-se até a reconhecer, e recebe uma notificação. Verifique primeiro a conta no broker; reconhecer pede sempre a sua palavra-passe, seja qual for a política abaixo.

Em Definições → Brokers → Risco e corta-circuito escolhe como termina uma suspensão, para todas as contas:

• após: o início da hora, do dia ou da semana seguinte (segunda-feira), no Fuso horário da política; ou só quando levantada. O fuso é UTC até guardar um, e o formulário começa no fuso do seu navegador;
• levantar mais cedo com a minha palavra-passe: uma suspensão pode ser levantada antes do fim a partir do mesmo local ou do banner do gráfico. Uma suspensão que só termina quando levantada levanta-se sempre com a palavra-passe.

Guardar a política pede a sua palavra-passe.

O período de perda segue a mesma escolha (um dia quando as suspensões só terminam quando levantadas). A perda mede-se a partir do equity da conta no início do período, tal como o broker o indica; um depósito ou levantamento durante o período conta. Um broker que não indica equity (Binance Spot Demo Mode) não pode ficar sujeito a um limite de perda: as suas ordens são recusadas enquanto houver um definido.

Trading real

O circuito de ordens de cada broker tem um nível, mostrado na conta em Definições → Brokers: E2 (testado num mercado simulado), E3 (testado, durante dias, no ambiente de teste do próprio broker), E4 (passaram um ensaio em real e uma ordem real do tamanho mínimo). Abaixo de E4, uma conta que opera com dinheiro real é recusada pelo próprio conector.

Em E4, uma conta real continua sem aceitar ordens até ativar Trading real nela:

• é preciso o interruptor de trading ligado, e o limite de tamanho ou valor por ordem, o limite de tamanho ou valor por posição e o limite de perda da conta definidos;
• o bloqueio de trading é opcional. Ativo, ativar o trading real e a primeira ordem de cada sessão pedem o código do seu autenticador. Desativado, a conta mostra um aviso e as suas ordens saem sem código;
• a conta mostra o nível, se o broker cancela as suas ordens quando a aplicação para (Binance USDⓈ-M: sim; spot e Interactive Brokers: não, as ordens continuam ativas) e que limites estão definidos;
• desativá-lo não pede nada; desligar o trading também o desativa, e tem de ser ativado de novo.

Os ambientes de teste, as contas demo e as contas paper nunca precisam dele.

Registo de auditoria e métricas de ordens

Cada envio, alteração, cancelamento, cancelamento global e fecho é escrito num registo de auditoria só de acrescentar: hora, conta, broker, ação, pedido, resposta ou erro do broker e latência. A base de dados recusa alterar ou apagar uma linha. As chamadas recusadas antes de chegarem ao broker porque o trading está desativado ou o bloqueio fechado não são registadas; qualquer outra recusa é. O que a reconciliação encontra (uma execução ou cancelamento perdido, uma ordem externa, uma ordem resolvida após uma resposta perdida, um desvio de posição) também é registado, como reconcile, e não conta nas métricas de ordens.

Em Definições → Brokers, cada conta de trading mostra as suas métricas de ordens (chamadas, enviadas, recusadas, latência p50 / p99, última ordem) e um botão Cancelar todas as ordens. Ao contrário do corta-circuito, abrange apenas essa conta e não suspende nada:

• pede confirmação e depois cancela todas as ordens ativas da conta no broker, incluindo as colocadas fora do OpenTraderWorld. Na Interactive Brokers são todas as ordens das contas do Gateway, incluindo as colocadas à mão na TWS;
• indica quantas foram canceladas. Na Interactive Brokers espera primeiro até 10 segundos até não restar nenhuma ativa;
• funciona com o trading desligado e com o bloqueio fechado.

Limites

• Na Interactive Brokers, as ordens vão para a conta por omissão do Gateway.
• Não se muda o lado nem o tipo de uma ordem ativa: cancele e envie uma nova.
• As ordens são na moeda do contrato, sem conversão.
• Os agentes de IA (MCP) e os workflows do Automator não podem enviar ordens.
• As contas de broker, e portanto o trading, estão desativadas no modo demo.