Data connectors

所有读取行情数据的模块，都从一份共享的 connector 列表中获取数据。服务商账户只需创建一次，然后授权给可以使用它的模块。

可在设置 → Data connectors、独立的 /connectors 页面，或任何数据模块放在其服务商选择器旁边的 connector 按钮中管理它们。这三处显示的是同一个界面。

什么是 connector

connector 是服务商的一个命名实例，而不是服务商本身。它包含四项内容：

• 服务商：Binance、Yahoo Finance、EODHD…；
• 其凭据：直接输入，或从保险库接入。只写：应用只知道设置了哪些机密名称；
• 可选的请求限额：每个周期内的最大调用次数；
• 允许使用它的模块：一个或多个，或所有模块（通配符，也涵盖未来版本中新增的数据模块）。

同一服务商的多个 connector 可以共存。这正是意义所在：一个用于绘图的只读密钥，和另一个用于批量下载的密钥，各有各的限额，各自授权给不同的模块。

服务商

服务商	凭据	资产类型	品种搜索	实时流
Binance	无	加密货币	是	是
Binance USDⓈ-M Futures	无	加密货币	是	是
Bitget	无	加密货币	是	是
OKX	无	加密货币	是	是
Kraken	无	加密货币	是	是
Coinbase	无	加密货币	是	是
OANDA	api_token（+ 账户 ID）	外汇和 CFD	是	否
Yahoo Finance	无	股票、ETF、指数、加密货币	是	否
Alpha Vantage	api_key	股票、ETF、加密货币、外汇	是	否
EODHD	api_key	股票、ETF、外汇、加密货币	是	否
Alpaca	api_key、api_secret	股票、加密货币、期权	是	日内
Massive (Polygon.io)	api_key	股票、ETF、期权、期货、加密货币、外汇、指数	是	日内，付费计划
TradeStation	client_id、client_secret、refresh_token	股票、ETF、期权、期货、指数	按代码	否
FOREX.com (StoneX)	username、password、app_key	外汇和 CFD	是	否
Capital.com	api_key、identifier、api_password	外汇、指数、股票、加密货币（均为 CFD）	是	是
Interactive Brokers	无（主机 + 端口）	股票、ETF、加密货币、外汇、指数、期货、期权	是	日内

无需密钥的服务商在创建 connector 的那一刻即可使用。每个服务商行都链接到它自己的 API 文档，并附有关于其速率限制的说明；支持流式传输的 connector 还附有关于实时数据成本的说明。

实时流

实时数据的覆盖范围比下载窄，而且是有意如此。

• 加密货币交易所为每个周期发布一个 K 线频道，所以它们能下载的每一个时间框架也都能流式传输，包括日线：在 24/7 市场上，日线 K 线就是纪元日。Bitget 和 OKX 把它们自己的日线和周线 K 线锚定在香港时间午夜，因此下载和实时流都会请求它们与 UTC 对齐的变体，这样在那里下载的序列就能与在其他任何地方下载的序列对齐。
• **有三家服务商在这里不支持流式传输。**OANDA 和 TradeStation 通过长连接 HTTP 响应发布实时价格，FOREX.com 通过 Lightstreamer；这三者都不是实时图表使用的 WebSocket。它们的历史下载和账户端可以工作；实时 K 线不行。
• Alpaca、Massive 和 Interactive Brokers 各发布一种粒度（分别是一分钟柱、一分钟聚合和五秒柱），图表的时间框架由它折叠而来。这使得每个日内时间框架都可用，而把日线和周线留给下载：股票交易时段不是 1440 个与纪元对齐的分钟，因此以那种方式构建的日线 K 线会与下载所存储的不一致。图表会如实说明，而不是隐藏该控件。
• 实时数据常常与历史数据分开销售。免费的 Massive 密钥可以下载历史数据，但在实时登录时会被拒绝；Alpaca 的免费密钥可流式传输 IEX 和参考性的期权数据源，但不包括 SIP 或 OPRA；Interactive Brokers 提供你的账户所订阅的内容。当数据源无法运行时，图表会指明是哪种情况并停止，而不是在一个永远不会变绿的圆点背后不停重连。
• 这些供应商大多允许每个账户一个实时连接，所以同一密钥上的第二个程序会占掉这个席位。这种情况会如实报告并持续重试，因为关闭另一个程序后就会恢复。

Alpaca 为此有一项设置：Market data feed，iex（免费计划，默认）或 sip（付费）。它只选择实时 socket；下载不受影响。

加密货币衍生品服务商

BTCUSDT 既是现货交易对，也是永续合约，两者是不同的序列：永续合约相对现货存在基差，而有到期日的合约会向现货收敛。因此数据集持有的是哪个市场，绝不会从代码推断。

• Binance USDⓈ-M Futures 是与 Binance 并列的独立服务商，而不是它上面的一项设置。合约的写法与期货市场一致：永续合约为 BTCUSDT，有到期日的为 ETHUSDT_250926。Coin-M（反向）合约不提供。
• Bitget 带有一项 Market 设置，spot（默认）或 usdt-futures，因为它在两个盘口上用完全相同的方式书写同一个代码。
• OKX 无需设置：它自己的品种 ID 已经说明代码属于哪个市场，现货为 BTC-USDT，永续为 BTC-USDT-SWAP，有到期日的合约为 BTC-USD-241227。

OANDA

这里唯一需要密钥的外汇服务商，而它的密钥就是账户的密钥：OANDA 不发放仅用于行情数据的 token，所以 connector 要求输入与 broker 账户相同的个人访问 token，外加用于读取价格的账户号码。

• 设置：Account ID（001-004-1234567-001）和 Environment（live 或 practice，它们是不同的主机，使用不同的 token）。
• 品种写作 base_quote，指数和商品也一样：EUR_USD、XAU_USD、SPX500_USD。测试连接会报告该账户被允许报价的品种数量。
• **日线 K 线固定在 UTC 午夜。**OANDA 自己的默认值在纽约时间 17:00 换日，这是外汇交易时段，但不是这里其他所有数据集所用的日界线，所以 connector 请求 UTC 版本。
• 成交量是 tick 数，而不是成交规模：做市商公布的是它报了多少次价，而不是多少数量易手。

当一个服务商拥有多个 connector 时，图表的实时控件会多出一个账户选择器：两个密钥意味着两份权限和两个连接席位，所以消耗哪一个由你决定，而不是备用回退。

TradeStation

它的行情数据范围依附于账户自己的 OAuth 密钥，所以 connector 要求输入与 broker 账户相同的 API 密钥对和 refresh token。没有单独的行情数据凭据。

• 设置：Environment（live 或 sim）。
• 代码是 TradeStation 自己的：股票为 AAPL，连续期货为 @ES，合约为 ESH26，现金指数为 $SPX.X，期权为 MSFT 260116C400。输入一个会查询并显示它是什么，这是发现拼写错误最快的方式。
• K 线以收盘时间标记，所以 connector 会减去周期长度并存储开盘时间，与这里其他所有序列一样。
• **只提供 1m、5m、15m 和 1d。**TradeStation 从交易时段开盘起构建日内 K 线，所以它的小时 K 线从 9:30 开始，无法与你库中其他任何地方的小时 K 线对齐。请下载 15m，并以任意日内时间框架读取；拒绝信息中会这样说明。

FOREX.com (StoneX)

情况相同：没有自己的行情数据凭据，所以它使用与 broker 账户相同的用户名、密码和 AppKey 登录，两者共用一个会话。

• **市场是一个数字。**API 接受数字形式的市场 ID；你输入 EUR/USD，connector 会解析它。当名称匹配多个市场时，错误信息会列出这些市场及其 ID，你按 ID 下载。
• **没有成交量。**做市商公布的是价格而不是规模，所以成交量列为零，而不是一个看似合理的数字。
• 日线 K 线是该交易场所的交易时段，在纽约收盘时换日，而不是在 UTC 午夜。这是 StoneX 实际交易的时段，并按此存储，因此这里的日线序列不会与按 UTC 日划分的服务商的序列重叠。
• 4h 会被拒绝：StoneX 没有说明从哪里开始计算它。请下载 1h 并以 4h 读取。

Capital.com

第三个密钥即账户密钥的服务商：Capital.com 不发放行情数据凭据，所以 connector 使用与 broker 账户相同的 API 密钥、登录名和自定义密码登录，两者共用一个会话。

• 设置：Environment（live 或 demo）。
• 品种是一个 epic，即 Capital.com 自己的市场名称：EURUSD、US500、AAPL、BTCUSD。品种搜索会返回它们。
• K 线是做市商交易的买卖双方的中间价，下载和实时图表都是如此。
• 日线 K 线是该交易场所的交易时段，而不是 UTC 日，因此这里的日线序列不会与按 UTC 日划分的服务商的序列重叠。
• 实时使用同一个会话，一次最多允许 40 个品种。Capital.com 把买价和卖价作为两根独立的 K 线流式传输，所以只有双方都跳动过，窗格才会填满。

Interactive Brokers

特殊的一个：没有供应商 URL，也没有 API 密钥。你在自己的机器上运行 IB Gateway 或 TWS，connector 使用它的 socket 协议，所以它携带的是一个地址而不是凭据：主机和端口，以明文存储，以便在连接失败时诊断。数据取决于你的 IB 账户所订阅的内容。

• 设置：Gateway host（同一台机器上的 gateway 用 host.docker.internal，因为 OpenTraderWorld 在容器中运行）和 API port（Gateway 为 4001 实盘 / 4002 模拟，TWS 为 7496 / 7497）。
• 在 gateway 中：Global Configuration → API → Settings，勾选 Enable ActiveX and Socket Clients，并检查端口一致。在 Docker Desktop 上，调用来自主机回环，所以 Allow connections from localhost only 已经涵盖了它；在 Docker Engine 上，请取消勾选，并将 172.28.53.10 加入 Trusted IPs，它只接受单个地址，而不接受范围。
• 测试连接会报告是什么应答了，并在没有任何应答时指出要更改的设置。
• 代码：股票用 AAPL、SAN:EUR 或 7203@TSEJ:JPY，现金货币对用 EURUSD，期权用 OCC 代码。期货写成带月份的形式 ES.202512，或使用 TWS 显示的本地代码 MNQU6。期货在下载任何内容之前会先向 gateway 查询，所以交易所是可选的：当代码对应多个上市地时，错误信息会列出它们，由你选择。
• client id 由应用在一个很高的私有区间内选择，从不询问你，所以你连接到 gateway 的其他任何程序都不会被踢下线。
• Interactive Brokers 允许每个账户每滚动 10 分钟 60 次历史请求：connector 会自行控制节奏，所以长时间的回填速度较慢是设计使然。

已在 **IB Gateway build 10.50.1e（2026 年 8 月 25 日）**上测试。较旧的版本预计也能工作，因为 socket 协议会向下协商，但这个版本是该 connector 的验证版本。

创建一个

1. 添加 connector，选择服务商并命名：这个名称就是模块选择器中显示的内容，所以 Binance charts 比 Binance 2 更好。
2. 填写服务商要求的凭据，或从保险库中选择。无需密钥的服务商跳过此步。
3. 选择它服务的模块。从某个模块中打开时，新的 connector 只授权给该模块；从设置或 /connectors 打开时，则授权给所有模块。

缺少必需凭据的 connector 会显示为需要凭据，在你设置之前，每个模块都会跳过它。

模块授权

授权列表在服务端：请求一个从未授予它的 connector 的模块会被拒绝，因此只存在于浏览器中的复选框只会是摆设。勾选所有数据模块会折叠回所有模块通配符，这样未来的数据模块也能被涵盖。

目前可授权的模块：

模块	它读取什么
Historical Data	下载表单的服务商列表，以及品种查询
Visualization	图表的品种搜索、按需窗口和实时流
Watchlists	清单或单个品种的报价源
Journal	行情数据和未平仓风险标签页背后的 K 线
Quant Tools	衍生品标签页：期货合约、期权链和隐含波动率，来自 Interactive Brokers 或 Massive

请求限额

限额是按 天、小时或分钟统计的出站调用次数，按 connector 跟踪。

• 在应用的其他所有地方，它都仅作观察：它为 设置 → API 速率中的计数器提供数据并向你发出警告，但不会限流。
• 在图表的按需获取（/api/histviz/series）上，它会阻止：一旦 connector 达到限额，窗口就会带着已存储的 K 线和一条已达到请求限额的提示返回，而不是悄悄耗尽按量计费的套餐。

如果你更愿意让服务商来说“不”，就不要设置限额。

connector 的使用位置

• Historical Data：下载表单的服务商列表，以及品种查询。
• Visualization：数据标签页会同时搜索授权给该图表的每个 connector；实时流运行在你于实时控件中选择的 connector 上，或该图表就该服务商获得授权的最早一个 connector 上。
• Watchlists：清单或单个品种的报价源。CoinGecko 和 Yahoo 在完全没有 connector 的情况下仍然可用。
• Trading Journal：行情数据和未平仓风险标签页背后的 K 线，每种资产类型可选择来源。
• Quant Tools：衍生品标签页列出某个产品的期货合约或某个标的的期权链，并为每个定价。只有 Interactive Brokers 和 Massive 会列出它们；隐含波动率历史仅来自 Interactive Brokers。

从旧的按模块设置升级

Historical Data 的 Settings 标签页和 Watchlists 的 Sources 标签页已不再存在：它们曾是这个界面在两个互不相连的列表上的两份互不相连的副本。在其中任何一个里创建的账户，现在都是这里的 connector，各自仍授权给它原来所属的模块，因此升级时覆盖范围不变。名称再次全局唯一：同时存在于两个列表中的名称只保留一份，另一个重命名为 <name> #2。